Добавляется справка к приложению на четвертом шаге волшебника выбором переключателя context sensitive help.

В результате в Ваш проект будут добавлены новые файлы. Создана группа Help Files в File View.

Вот с какими расширениями:

.hm  в нем идентификаторы разделов справки
.rtf в нем текст самой справки
.cnt в нем содержание справки
.hpj в нем проект справочной системы
.gid файл конфигурации 
.fts файл поиска по тексту
.ftg файл групповго списка

Также AppWizard добавит в карту сообщений CMainFrame реакцию на события справочной системы.

BEGIN_MESSAGE_MAP(CMainFrame, CFrameWnd)
//{{AFX_MSG_MAP(CMainFrame)
// NOTE - the ClassWizard will add and remove mapping macros here.
// DO NOT EDIT what you see in these blocks of generated code !
ON_WM_CREATE()
//}}AFX_MSG_MAP
// Global help commands
ON_COMMAND(ID_HELP_FINDER, CFrameWnd::OnHelpFinder)
ON_COMMAND(ID_HELP, CFrameWnd::OnHelp)
ON_COMMAND(ID_CONTEXT_HELP, CFrameWnd::OnContextHelp)
ON_COMMAND(ID_DEFAULT_HELP, CFrameWnd::OnHelpFinder)
END_MESSAGE_MAP()

На панель инструментов добавятся кнопки для работы со справкой.

Добавятся новые пункты меню:

Будут созданы строковые ресурсы опять же для справки:

Файл afxcore.rtf будет содержать болванку со справкой по меню.

Так в проект будет добавлено некоторое количество BMP файлов с картинками для справки.